E' molto semplice: basta creare una variabile come istanza della classe OpenFileDialog e usare il metodo ShowDialog per visualizzarla:
codice:
' Nuova variabile
Dim O As New OpenFileDialog
If O.ShowDialog = MessageBoxResult.OK Then
  ' Se l'utente seleziona un file e preme ok
  ' Mostra un messaggio con il percorso del file selezionato
  MsgBox(O.FileName)
End If
E' molto semplice e ci sono altre funzioni importanti: ma per queste ti rimando al Capitolo 31 della mia guida sul vb.net che parla proprio di questo.