invece di ricaricare la pagina dovresti inviare il valore che vuoi che ti resti tracciato via url tipo:

function ricarica(Select)
{
window.location.href="tuapagina.htm?sel1=" + Select.value;
}
.......
<select name="uno" onchange="ricarica(this);">
..................

per poi ricevere la variabile in get nell'url esempio: tuapagina.htm?sel1=gatto
a questo punto dovresti intercettare la variabile con javascript (si può fare ma non è semplicissimo - quarda qui -)
una volta 'presa' la variabile della prima select devi popolare la stessa tramite javascript mettendo il come option selected quella relativa la variabile

in fine se anche con la seconda select devi usare la funzione ricarica anche per la seconda select devi essere cmq in grado di tracciare anche la prima variabile
insomma c'è un po da fare ma non è impossibile, sarebbe più semplice a mio avviso se tu potessi utilizzare un linguaggio server-side tipo php,asp o affini che ti permettono di saltare tutta la parte del parsing dell'url potendo accedere direttamente alle variabili in get