Già, c'ho pensato subito dopo aver postato che MAGARI non era strettamente un problema del phpMyAdmin :rollo:

Adesso il problema è settare correttamente php.in!
Le mie righe riguardanti i cookie son così:
session.use_cookies = 1
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = "C:/php5/tmp/"
Ho provato tutte le varianti che mi son venute in mente per il modo di indicare il path, ma continua a non andare...
Bisogna settare anche session.cookie_domain (che al momento ho vuoto)? Se sì, con cosa? Altrimenti dove diavolo sbaglio?

Intanto grazie mille per la risposta!