Indicativamente, ti basta utilizzare un eseguibile per compiere gli aggiornamenti, ovviamente non quello che costituisce l'applicazione centrale vera e propria.

Ti basterebbe usare il package Indy Components, in particolare il componente TIdHttp per scaricare una risorsa dal Web tramite il protocollo HTTP, appunto.

La risorsa può essere un file di testo che descrive la versione corrente del programma, oppure l'aggiornamento del file eseguibile stesso che consente di aggiornare la tua applicazione.

Insomma, prova a dare un'occhiata a questi strumenti e a valutare una soluzione che soddisfi le tue esigenze...

Ciao!