semplicemente perchè non hai il modem ADSL incorportato allo Zyxel.
perciò non ti va. E' solo router il tuo apparecchio.
Praticamente ha la porta ethernet in ingresso da quanto ho visto
singnifica che tu x connetterti dovresti usare (usi sicuramente) un modem adsl esterno tipo ethernet.
Quindi da quanto posso presumere, questo modem non ti consente di attivare 2 connessioni contemporaneamente, non è un problema del router.

Per risolvere la cosa velocemente, se questo modem esterno è configurabile in modalità "Always On" e tu hai una tariffa Flat col tuo gestore Adsl, allora
basta semplicemente configurare il modem, in modo che resti sempre connesso.
Vedi che così risolvi il problema.