<link rel="Shortcut Icon" type="image/ico" href="http://tuosito/favicon.ico" />

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Puoi crearti l'immagine come descritto da nicolamanzoni e quando la salvi ricordati di dargli l'estensione (per farlo basta salvare l'immagine includendola, con l'estensione, fra virgolette, così "favicon.ico")