Ok, allora c'è stata un'incomprensione: quando si parla di un child all'interno di un child, ci si riferisce al luogo in cui avviene l'operazione, non al rapporto di contenimento tra i due.

In tal caso, è sufficiente creare il form e assegnare a questo lo stesso del form "child" in cui viene creato.

E' di una banalità così sconvolgente che quando leggi il codice che segue.......

Nel primo form "child":

codice:
Dim Frm As New SecondChildForm()
Frm.MdiParent = Me.MdiParent
Frm.Show()
Ciao!