br>
Data:

<select name=giorno>
<?
for ($i=1; $i<=31; $i++)
echo "<option value=$i>$i";
?>
</select>
<select name=mese>
<option value=1>Gennaio
<option value=2>Febbraio
<option value=3>Marzo
<option value=4>Aprile
<option value=5>Maggio
<option value=6>Giugno
<option value=7>Luglio
<option value=8>Agosto
<option value=9>Settembre
<option value=10>Ottobre
<option value=11>Novembre
<option value=12>Dicembre
</select>
Non capisco perchè sulla select anno hai inserito value che corrispnde già al dato inserito nel campo, ti sarebbe bastato scrivere:

codice:
<select name=anno>
<option>2001</option>
<option>2002</option>
<option>2003</option>
<option>2004</option>
<option>2005</option>
</select>
Per la ricezione dei dati usa uno switch solo per il mese:

Codice PHP:
switch ($mese){
case 1:
$mese="Gennaio";
break;
case 2:
$mese="Febbraio";
break;
case 3:
$mese="Marzo";
break;
.....
......
case 12:
$mese="Dicembre";
break;
} 
e così via fino al 12 dopodicchè fai l'inserimento. Stessa cosa fai anche con la prima scelta.