Ok, leggendo alcuni post in php.net ho trovato che e' un bug che affligge Internet Explorer dalla versione >5.0 nella gestione degli header.

Per risolvere questo problema ho semplicemente inserito prima di "session_start" il seguente comando:

Codice PHP:
session_cache_limiter('none'); 
Ora anche explorer riesce ad aprire i file senza dare alcun errore