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La documentazione riporta : <Il nome del file include sia il percorso del file che l'estensione. Se non sono selezionati file, questo metodo restituisce una stringa vuota ("").> e ti assicuro che non è vero.
Ma non è affatto così: in fase di selezione, ti viene riportato il percorso completo del file.
L'ho usata milioni di volte. Se non ti desse questa informazione completa, non sarebbe proprio possibile usare la dialog.

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Anche se passi solo il nome del file con l'estensione, non cambia nulla e torna una stringa vuota solo SE non selezioni un file.
Anche questo mi pare ovvio: se non confermi la selezione, non ti restituisce il percorso del file selezionato... perché non lo hai selezionato.

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Cmq il mio problema non era questo, perchè la finestra funziona perfettamente.
Allora mi sa che non ho capito io.....

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Ho la necessità che il file passato (con directory completa o meno) venga selezionato e la visualizzazione si sposti a quel file in un elenco di migliaia di nomi. Penso cmq che non si possa fare se non creando una Custom FileDialog personalizzata.
Ah ok, finalmente ho capito! Quello che serve a te è proprio lo "scroll" visibile verso il file selezionato, non solo averlo come default.

Mmm... è sicuramente complesso da ottenere, ma qualcuno in questo thread su SO ci ha provato mandando dei tasti alla dialog dopo averla aperta. Vale la pena tentare.

E' chiaro che se si devono implementare feature molto verticali e specifiche, la dialog non è il componente corretto da utilizzare: meglio costruirsi da soli un "browser" con cui sfogliare, filtrare, selezionare e in generale accedere ai file a proprio piacimento, esulando dal file system.

Ciao!