come stai facendo tu è lavorare in modalità disconnessa... quindi per effettuare un insert devi aggiungere alla tua table del dataset una nuova riga (NewRow) e assegnato alle varie colonne (campi) i valori che vuoi, dopo devi eseguire la funzione Update del tuo dataAdapter...
codice:
dim dr as new datarow
dr=tuodataset.tuatable.NewRow
dr("tuocampo")=tuovalore
...
...
tuodataset.tuatable.add(dr) 'aggiunge la riga appena creata alla table
tuodataadapter.update 'con questo applichi al database le modifiche fatte al dataset (insert, update, delete)