Creare una finestra di dialogo per la conferma di un'azione

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Salve ragazzi,nel mio sito vorrei aggiungere una finestra di dialogo che deve comparire quando l'utente preme il tasto delete(onde evitare click accidentali) ma non so bene come fare,ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato codice che potesse aiutarmi...

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ti serve una pagina o solo una semplice domanda del tipo "sei sicuro di voler eliminare?" perchè se è così lo puoi fare semplicemente con javascript creando un confirm box

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non so cosa sia migliore,io ho questo:

if ($_GET["option"]=="delete")
{

    $query = "DELETE FROM tb_users WHERE id='$id'";
    mysql_query($query) or die(mysql_error());
....
..... 

vorrei che prima della cancellazione chiedesse una seconda conferma

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