Sono stato effettivamente criptico 
Per esempio immagino di avere una classe Utente fatta a grandi linee così:
Codice PHP:
class Utente {
private $db;
function __construct(..... ,$db) {
$this->db = $db;
}
function setOnline() {
mysql_query("blabla",$this->db);
}
}
Una classe simile mi è molto comoda per gestire gli utenti, senza dover ogni volta ripetere gli infiniti comandi mysql: mi basta la chiamata di una funzione e via in tranquillità (ad esempio un setUsername, getUsername etc etc).
In particolare quel $this->db è il link ad un precedente collegamento al database, fatto in un file che di solito includo dall'esterno.
E' probabilissimo che sbagli approccio sull'inclusione!