Generalmente gli installer sono tutti "bloccati" dal firewall, poiché ogni installer può modificarti il registro danneggiandolo in una maniera diversa...
Dai un'occhiata qui http://www.megalab.it/2592/3
Ho sempre trovato Comodo ben poco "comodo" come firewall...

Io mi trovo una bellezza con PC Tools Firewall Plus 3. In fase d'installazione lo autorizzi ad agire in automatico, e lui mi interroga soltanto in caso di installazione di nuovi software o di primo aggiornamento... oltre ovviamente a tentativi di intrusione che non riesce a intercettare in automatico. Per il resto è estremamente discreto.