un esempio di base,
non vado oltre perche' probabilmente la tua situazione e' piu' complessa (dici di caricare via ajax contenuti tramite questi link, quindi hai gia' funzioni lanciate onclick sui link)
e se non riesci ad integrare le due cose serve vedere la pagina
ciao
codice:
function evidenzia(quale){
var lnks=document.getElementById('id_menu').getElementsByTagName('a');
for(var k=0,l=lnks.length;k<l;k++){
if(lnks[k]==quale) lnks[k].className="evidenziato";
else lnks[k].className='';
}
}
<style type="text/css">
.evidenziato {background-color:#0f0;}
</style>
<div id="id_menu">
link
...
</div>