A dire il vero non è una nuova finestra vera e propria, ma si apre su quella in primo piano con un effetto di sfondo in trasparenza, può contenere un'immagine (come quella che mostro in esempio) o una vera pagina in html.
Comunque, ne avrete viste tante anche voi:
E come vedete si gestisce a sé, con "X" per chiuderla, ecc. (in alcuni casi si chiude muovendo la scroll bar, ma non mi interessa).
Insomma, sapete come fare per aprire da un link una finestra con questo effetto di sovrapposizione?