Devi assegnare una proprietà Name e poi collegare l'evento click con una tua Sub (mediante AddHandler), qualcosa tipo questo esempio:
codice:
Public Class Form1
Private x As Integer
Private n As Integer
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim b As New Button
n += 1
b.Name = "Pulsante" & n.ToString
b.Size = New Size(20, 20)
b.Text = "X"
b.Location = New Point(x, 100)
AddHandler b.Click, AddressOf Pulsante_Click
Me.Controls.Add(b)
x += 20
End Sub
Private Sub Pulsante_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
Console.WriteLine(CType(sender, Button).Name)
End Sub
End Class