Scusami Vinsent, volevo scrivere "ho provato" 
Comunque finalmente ho risolto, era il blocco Try/Catch che mancava 
Posto il codice nel caso serve a qualcun'altro:
codice:
Public Class Form1
Dim pagine As String() = New String() {"www.sito1.it","www.sito2.it","www.sito3.it"}
Dim n_pagine As Integer = 3
Dim indice = 0
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try
' prova ad eseguire queste istruzioni
WebBrowser1.Navigate(pagine(indice))
indice = indice + 1
Catch exc As Exception
' esegui queste istruzioni in caso di errore
MsgBox("Errore")
End Try
End Sub
Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(sender As Object, e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
If indice < n_pagine Then
WebBrowser1.Navigate(pagine(indice))
indice = indice + 1
End If
End Sub
End Class
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