Assicurati che la tua pagina PHP sia salvata in UTF-8 e che il charset html utilizzato (via tag <meta>) lo sia altrettanto.

Inoltre, anche la connessione del client al db deve essere in UTF-8, se non lo è (guardare: my.cnf), basta inviare la query: SET NAMES utf8 per ogni connessione.

Infine, usa:
Codice PHP:
htmlentities($str, ENT_QUOTES, "UTF-8"); 
Alberto