Basta ridefinire il metodo paintComponent() oppure il metodo paint() ed andare a disegnarglieli... oppure dovrebbe essere possibile impostare il bordo tramite il metodo setBorder(), che, però, non ho mai usato.
Prova una cosa di questo genere (per farlo incassato, come nelle StatusBar di Windows):
codice:
public void paint(Graphics g) {
g.setColor(SystemColor.controlHighlight);
g.drawLine(0, 0, getWidth()-1, 0);
g.drawLine(0, getHeight()-1, getWidth()-1, getHeight()-1);
g.drawLine(getWidth()-1, getHeight()-1, getWidth()-1, 3);
g.setColor(SystemColor.controlDkShadow);
g.drawLine(0, 3, getWidth()-2, 3);
g.drawLine(0, 3, 0, getHeight()-2);
}
Non l'ho provata perchè l'ho scritta al volo, ma dovrebbe andare.
Magari imposta nel costruttore dell'oggetto il colore dello sfondo della StatusBar, usando l'istruzione setBackground(SystemColor.control);
Ciao.