Il sito da te indicato è quello ufficiale del compilatore mingw; in quel link sono presenti varie componenti, ma penso che puoi scaricare solo il compilatore da usare poi dalla linea di comando. Io ti consiglio di usare MinGW DevelopperStudio che è un ambiente di sviluppo che usa il compilatore MinGW. Se hai già MinGW istallato puoi scaricare solo l'ambiente di sviluppo, se no (come nel tuo caso) ti puoi scaricare la versione di MinGW Developper Studio che comprende anche il compilatore MinGW. E' facile da istallare (come un normale programma per Windows),e non c'è nulla da configurare per farlo funzionare. Il sito di MinGW Developper Studio è :
http://www.parinya.ca/
Sul sito, nell sezione download trovi tre versioni:
1 - MinGWStudioSetup-2.05.exe, che contiene solo l'editor;
2 - MinGWStudioFullSetup-2.05.exe, che contiene l'editor + il compilatore MinGW, è quello che dovresti scaricare tu (sono 23 MB);
3 - MinGWStudioFullSetupPlus-2.05.exe, che contiene anche le librerie wxWindows (o wxWidgets), che puoi utilizzare per costruire applicazioni con interfaccia grafica in c++
Per scaricare ti consiglio di usare uno dei siti Mirror che sono piu veloci, ad esempio:
http://petra.hos.u-szeged.hu/~aking/www.parinya.ca/
Il link diretto alla versione che dovresti scaricare tu (editor + compilatore) è questo:
http://petra.hos.u-szeged.hu/~aking/...Setup-2.05.exe