ho provato e ho fatto questo prog, però mi è andato uan volta sola e non riesco a capire il perchè!
Ora mi da subito true e mi crea un file vuoto 
Ecco il codice:
codice:
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Public Function DownloadFile(URL As String, LocalFilename As String) As Boolean
Dim lngRetVal As Long
lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0)
If lngRetVal = 0 Then DownloadFile = True
End Function
Private Sub Form_Load()
If DownloadFile("http://setiweb.ssl.berkeley.edu/stats/user_id.gz", App.Path & "\user_id.gz") = True Then
MsgBox "True"
Else:
MsgBox "False"
End If
End Sub

edit:
il file finisce nella cache di IE...devo rovare un modo di toglielo da lì ma ha sempre un nome diverso