Ragazzi sapete spiegarmi come mai le icone che realizzo con photoshop mi vengono tutte sgranate?

Realizzo il disegno dell'icona per il mio programma. Se lo salvo in jpg viene na bellezza. Lo salvo invece in .ico e quando lo applico al collegamento del programma viene una schifezza.
Dipende forse da qualche caratteristica che devono avere le icone? Forse la dimensione o altro?
Spero possiate aiutarmi.
Grazie