Forse cerhi una cosa del genere?
Codice PHP:
<select name="valore" size='1' id="select">
<option value="" selected >Menu</option>
<?
include xxxxx.inc.php");
$db = mysql_connect($mysqlhost,$mysqluser,$mysqlpassword); // connessione al database
if ($db == FALSE)
die ("ERRORE CONNESSIONE DATABASE");
mysql_select_db($mysqldb,$db)
or die ("ERRORE NEL DATABASE");
$query = "SELECT DISTINCT valore FROM tua_tabella ORDER BY valore ASC";
$result = mysql_query($query, $db);
while ($row = mysql_fetch_array($result))
echo "<option value='$row[valore]'>$row[valore]</option>";
?>
</select>