[finanza] Performance di un investimento

[s|n3]

C'è un investimento. Di questo investimento ho tutti i valori di quota aggiornati una volta ogni settimana.

supponiamo di voler vedere la performance di questo investimento negli ultimi 365 giorni:

prendo il valore del 1 febbraio 2005 che è, per ipotesi, 100.00
prendo il valore del 1 febbraio 2006 che è, per ipotesi, 120.00

e ricavo facilmente una performance del 120%

i miei dubbi sono:

1) ma così non si corre il rischio di prendere in esame dei picchi? ovvero: supponiamo che il 31 gennaio 2005 sia successo un evento per cui la borsa è crollata per riprendersi poi dopo 2 giorni. il 31 gennaio le quote del mio piano valevano 300.00 il 1 febbraio valevano 100.00 e il 3 febbraio nuovamente 300.00. la performance sarebbe calcolata in maniera scorretta in questo caso. come si ovvia a questi problemi?

2) come proietto la performance nel futuro? ho tutti i valori di quota del piano...che ci faccio? come faccio, partendo dai dati del passato, a fare una previsione per i prossimi 1,3,5 o 7 anni?


dubito un po' che avrò risposte serie....però un si sa mai...io ci provo lo stesso

[need4speed]

non ho capito una ceppa
riformula..intanto di COSA si parla? E' un fondo vincolato?

[s|n3]

[supersaibal]Originariamente inviato da need4speed
non ho capito una ceppa
riformula..intanto di COSA si parla? E' un fondo vincolato? [/supersaibal]

che cacchio ne so

non ho idea manco io di cosa stia parlando.
so solo che c'è un piano d'investimento.

tale piano si chiama TOPOLINO.

le quote del piano TOPOLINO valgono xx euri.

questo è tutto ciò che sò.

ora: partendo dal fatto che ho tutti i valori delle quote nel corso degli anni devo capire come fare, in base a questi valori, una previsione per il futuro.

[need4speed]

[supersaibal]Originariamente inviato da s|n3
che cacchio ne so

non ho idea manco io di cosa stia parlando.
so solo che c'è un piano d'investimento.

tale piano si chiama TOPOLINO.

le quote del piano TOPOLINO valgono xx euri.

questo è tutto ciò che sò.

ora: partendo dal fatto che ho tutti i valori delle quote nel corso degli anni devo capire come fare, in base a questi valori, una previsione per il futuro. [/supersaibal]

ah, chiaro..ti daro' una risposta scientifica ad una domanda sensata:
Il mago otelma SA

[vificunero]

[supersaibal]Originariamente inviato da s|n3


1) ma così non si corre il rischio di prendere in esame dei picchi? ovvero: supponiamo che il 31 gennaio 2005 sia successo un evento per cui la borsa è crollata per riprendersi poi dopo 2 giorni. il 31 gennaio le quote del mio piano valevano 300.00 il 1 febbraio valevano 100.00 e il 3 febbraio nuovamente 300.00. la performance sarebbe calcolata in maniera scorretta in questo caso. come si ovvia a questi problemi?

2) come proietto la performance nel futuro? ho tutti i valori di quota del piano...che ci faccio? come faccio, partendo dai dati del passato, a fare una previsione per i prossimi 1,3,5 o 7 anni?

[/supersaibal]

1) volatilità del titolo?
2) frattali? bacchetta magica? sfera di cristallo? specchio delle mie brame?

[vificunero]

[supersaibal]Originariamente inviato da s|n3


prendo il valore del 1 febbraio 2005 che è, per ipotesi, 100.00
prendo il valore del 1 febbraio 2006 che è, per ipotesi, 120.00

e ricavo facilmente una performance del 120%

[/supersaibal]

[$avy]

Non puoi fare una proiezione guardando la performance passata... al massimo, se è buona, puoi fare nella speranza che continui...

per quanto riguarda l'altra domanda non ho capito tanto! VVoVe:


Cmq la performance la puoi calcolare in modo giornaliero, mensile, annuale...etc etc! Ovviamente!

Nel caso del fondo ti viene attribuita la performance che hai conseguito dal giorno di acquisto al giorno di vendita.
Quando invece scrivono le performance sui fogli informativi solitamente prendono quelle annuali senza stare a badare a tutto quello che è successo durante l'anno!

[s|n3]

ma daiii...lo so che ste proiezioni servono a un razzo e che basta una minchiata qualsiasi a far sballare ogni previsione.

ma c'avete presenti quelle brochurine delle banche o delle assicurazioni?? quelle dove vi dicono "il nostro piano di investimento negli ultimi X anni ha reso tanto. se continua così investendo ora X € tra X anni ne avrai guadagnati X"

aggiungedo alla fine decine di disclaimer per spiegare al cliente che quello che gli hanno detto è un mare di cazzate??

ecco...io devo fare quello.

quindi...conoscendo il passato...come proietto al futuro il rendimento di un investimento?