Euribor 3 mesi

[mamo]

Mi dite dove posso trovare il valore dell'euribor 3 mesi al 31/12/2005?

mi servirebbe l'euribor 3 mesi act/360 (che non so che roba è... act/360...)

[lookha]

http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html

[mamo]

grazie, gentilissimi

[dwarf78]

[supersaibal]Originariamente inviato da mamo
Mi dite dove posso trovare il valore dell'euribor 3 mesi al 31/12/2005?

mi servirebbe l'euribor 3 mesi act/360 (che non so che roba è... act/360...) [/supersaibal]

act/360 e' chiamato daycount

significa che nel calcolo degli interessi 360 sono i giorni in un anno mentre act = actual vuol dire numero esatto di giorni tra una rilevazione e l'altra

esempio:

1% di interessi annuale che maturano tra il 1 gennaio e il 1 febbraio su di un nozionale di 1 con capitalizzazione semplice sono uguali a =

1% * 31 (actual)/ 360 * 1 = 0.086%

[mamo]

grazie ancora

adesso mi servirebbe un dato particolare....

si tratta del tasso zero coupon (base 30/360) a scadenza ricavato dalla struttura della curva dei tassi

tutto questo mi serve per calcolare il fair value di un contratto IRS da inserire in nota integrativa come richiede l'OIC3

[dwarf78]

[supersaibal]Originariamente inviato da mamo
grazie ancora

adesso mi servirebbe un dato particolare....

si tratta del tasso zero coupon (base 30/360) a scadenza ricavato dalla struttura della curva dei tassi

tutto questo mi serve per calcolare il fair value di un contratto IRS da inserire in nota integrativa come richiede l'OIC3 [/supersaibal]

scusa, ma tu stai scrivendo una nota integrativa senza sapere cos'e' una base e senza i mezzi necessari per poter rilevare le variabili principali?

inoltre la tua domanda non e' chiara: ti serve tutta la curva zero? o solo un tasso?

forse su bloomberg.com trovi qualcosa...

[mamo]

[supersaibal]Originariamente inviato da dwarf78
scusa, ma tu stai scrivendo una nota integrativa senza sapere cos'e' una base e senza i mezzi necessari per poter rilevare le variabili principali?

inoltre la tua domanda non e' chiara: ti serve tutta la curva zero? o solo un tasso?

forse su bloomberg.com trovi qualcosa... [/supersaibal]

ti spiego...

tra le novità della nota integrativa del bilancio 2005, occorre inserire il fair value di strumenti finanziari derivati eventualmente presenti in azienda. Si tratta di un concetto, quello di fair value, del tutto nuovo che si sta facendo strada con il recepimento di alcune direttive e con l'adozione dei principi IAS/IFRS.
Nell'allegato A dell'OIC3 viene indicato come calcolare l'attualizzazione dei flussi derivanti dal contratto di IRS.

Sono in uno studio commercialista, non in una banca o altro ente che lavora dalla mattina alla sera con quegli strumenti molto particolari.

Mi servirebbe quindi la curva fino al 19/03/2007, con tassi a scadenze trimestrali (19/06/06 19/09/06 19/12/06 e 19/03/07)

[dwarf78]

[supersaibal]Originariamente inviato da mamo
ti spiego...

tra le novità della nota integrativa del bilancio 2005, occorre inserire il fair value di strumenti finanziari derivati eventualmente presenti in azienda. Si tratta di un concetto, quello di fair value, del tutto nuovo che si sta facendo strada con il recepimento di alcune direttive e con l'adozione dei principi IAS/IFRS.
Nell'allegato A dell'OIC3 viene indicato come calcolare l'attualizzazione dei flussi derivanti dal contratto di IRS.

Sono in uno studio commercialista, non in una banca o altro ente che lavora dalla mattina alla sera con quegli strumenti molto particolari.

Mi servirebbe quindi la curva fino al 19/03/2007, con tassi a scadenze trimestrali (19/06/06 19/09/06 19/12/06 e 19/03/07) [/supersaibal]

conosco la normativa IAS... la cosa che non capisco e che derivato puo' aver fatto uno studio di commercialisti?

al di la' di questo, per il tipo di informazioni che cerchi purtroppo ti devi affidare a strumenti specifici quali reuters e bloomberg...

[mamo]

[supersaibal]Originariamente inviato da dwarf78
conosco la normativa IAS... la cosa che non capisco e che derivato puo' aver fatto uno studio di commercialisti?

al di la' di questo, per il tipo di informazioni che cerchi purtroppo ti devi affidare a strumenti specifici quali reuters e bloomberg... [/supersaibal]

ma no! è la società cliente che ha fatto un derivato IRS con la banca....

io devo mettere in nota integrativa una tabellina con il fair value di questo derivato e mi sevono dei tassi per applicare la formulina che dà l'OIC3 (organismo italiano contabilità)

sto guardando su bloomberg ma non ci capisco molto...
mi sa che martedì chiamo la banca...

[dwarf78]

[supersaibal]Originariamente inviato da mamo
ma no! è la società cliente che ha fatto un derivato IRS con la banca....

io devo mettere in nota integrativa una tabellina con il fair value di questo derivato e mi sevono dei tassi per applicare la formulina che dà l'OIC3 (organismo italiano contabilità)

sto guardando su bloomberg ma non ci capisco molto...
mi sa che martedì chiamo la banca... [/supersaibal]

ok... ora ha senso...

e' la banca che ha fatto il derivato che deve fornire i dati oppure indicare quale fonte utilizzare. Faccio un esempio nel caso dell'Euribor 6 mesi e' quello rilevato alle 11:00 di francoforte ogni mattina e che e' pubblicato su di una pagina reuters specifica.