Per quello dovresti studiarti un po' il protocollo http, giusto per capire come funziona una richiesta http.
A livello di codice ti sconsiglio di implementare tutto da capo soprattutto quando ci sono le (ottime) librerie di Apache (che non richiedono grosse conoscenze di quello che sta sotto):

http://hc.apache.org/httpcomponents-...uickstart.html
http://hc.apache.org/httpcomponents-.../examples.html
http://hc.apache.org/httpcomponents-...tml/index.html

Se guardi ci sono degli esempi anche con i cookie