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Beh posto in questi termini la cosa è banale. Dipende però da quanto sai impostare il compilatore.
Non ho mai toccato niente del compilatore, quindi e' un campo inesplorato, ci proviamo...

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.
Nel mio caso ho creato nel filesystem una cartella, diciamo c:\shodan\include\hpp e l'ho inserita nel path di ricerca dei file include
in modo da scrive semplicemente
#include <hpp/primo.h>
#include <hpp/secondo.h>

poi ho creato una cartella c:\shodan\source
dove ho messo dentro tutti i sorgenti.
Da perfetto ignorante posso permettermi questa domanda: perche' header e source non li tieni nella stessa cartella?

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alla fine ho creato un file lib.cpp dove ho fatto gli include di tutti i .cpp della cartella
Perche' non hai fatto un lib.h con gli include di tutti i .h?

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dopo aver testato che tutti i file.cpp della cartella compilassero singolarmente.
Ma anche senza controllarli singolarmente, che non saprei come fare, non me ne accorgo comunque durante la compilazione degli errori, e coi messaggi che da il compilatore capisco dove sta l'errore, e lo vado a correggere, o mi manca qualche pezzo?

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alla fine nel progetto inserisco lib.cpp
e nel resto dei file di progetto uso i miei header come sopra.
Come sopra, perche' non lib.h?

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Comunque concordo con MItaly, le DLL danno parecchi grattacapi se si usano male.
Ma quindi le dll, quando conviene usarle? quando una porzione del programma che si vuole realizzare e' 'a se stante' e viene richiamata per una durata limitata dell'esecuzione dello stesso? Quindi faccio una dll che tanto se l'aggiorno non va ad intaccare altro e ho il vantaggio di ottimizzare l'uso della memoria?
Grazie.