da sempre, almeno in asp net
fai una prova, disabilita i cookie e prova...vedrai che non ti funzionerà.
se tu non vuoi utilizzare i cookie allora devi utilizzare la sessione in modalità cookieless
cioè nel web.config metti
codice:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.web>
    <sessionState
      mode="InProc"
      cookieless="true"
      timeout="20"
    />
  </system.web>
</configuration>
in questo caso l'utente vedra nel browser url del tipo

www.pincopallino.com/(wpw53h45kk4320e5khuvk1ep)/default.aspx