Che sistema operativo hai ?
Con XP Pro puoi modificare una delle policy locali
Start - esegui - "gpedit.msc" - configurazione computer - modelli amministrativi - windows component
Selezioni "Internet Explorer" e nella parte destra dello schermo ti apparirà una lunga lista di elementi (tipicamente tutti nello stato "non configurato")
Selezioni (doppio click) "Disattiva la funzionalità Elimina cronologia esplorazioni" e la metti come "Attivata"