Il tipo Database e' previsto da una "libreria aggiuntiva" che devi indicare nel progetto (aggiungere un riferimento) per usarla.

Probabilmente stai seguendo un tutorial "vecchio" che parla di DAO ... non seguirlo.

Lavora con ADO e aggiungi il riferimento (Progetto->Riferimenti)

Microsoft ActiveX Data Object

di una versione recente ...

Studia ADO e l'accesso ai DB (mi raccomando ... non basta un tutorial ne' tanto meno un forum ... ci vuole un libro, tanta pazienza e tempo ...)