Apri Blocco note, e scrivici dentro righe tipo
codice:
start "" "C:\Programmi\...\Firefox.exe"
occhio che dopo start ci devono essere 2 coppie di apici, non 4 apostrofi!

Quindi vai su File, Salva con nome, e scegli come tipo di file Tutti i file, in modo da poter chiamare il file con estensione .bat, ad esempio mialista.bat, salvalo sul desktop e cliccaci per ottenere quello che hai chiesto.

Se lo salvi altrove, puoi sempre creare un collegamento sul desktop, cui associare un'icona a tuo piacimento.