Direi che mettere tutti i comuni su una combo è una cosa leggermente pesante.
Secondo me devi inserire un campo che limiti la ricerca per provincia.
Poi un dataset / bindingsource che filtri sul campo provincia e faccia comparire dinamicamente nella combo i comuni appartenenti alla provincia.
Nel database dei comuni c'è la provincia accanto a ciascun comune (lo so perchè anche io ho sviluppato su questo file)
Io farei cosi:
Una prima combo con tutte le prvincie.
Una seconda combo con tutti i comuni filtrati dalla provincia.
Puoi realizzare questo quasi senza scrivere una riga di codice, solo impostando opportunamente le prprietà di due tabelle (comuni e provincie) e agire sui filtri