Probabilmente è perchè mancano le configurazioni.
Ti posto un esempio, ma potrebbero rendersi necessarie impostazioni diverse a seconda del tuo provider.
codice:
			Set objMail = Server.createObject("CDO.Message")
			Set objConfig = Server.createObject ("CDO.Configuration")
			With objConfig
				.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.tuodominio.it"
				.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
				.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
				.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
				.Fields.update
			End With
			Set objMail.Configuration = objConfig