Probabilmente è perchè mancano le configurazioni.
Ti posto un esempio, ma potrebbero rendersi necessarie impostazioni diverse a seconda del tuo provider.
codice:
Set objMail = Server.createObject("CDO.Message")
Set objConfig = Server.createObject ("CDO.Configuration")
With objConfig
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.tuodominio.it"
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
.Fields.update
End With
Set objMail.Configuration = objConfig