Uh, forse ho capito; per caso stai cercando di caricare file dei .ico per Windows Vista/7? Perché se WPF usa internamente la LoadIcon/LoadImage, questa su Windows XP non supporta le estensioni introdotte con Vista al formato .ico (che da Vista in poi consente di contenere anche icone memorizzate in formato png).
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Forse invece WPF dovrebbe supportarle di suo, ma c'è qualche bug per il supporto su XP (leggo ad esempio qui).