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E una cosa che devo fare per forza. Lo so che non ha senso ma devo farlo.
Scusa (curiosità mia): motivo esatto di tale cosa "per forza"?

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Allora come posso invocare una funzione che quando clicco si mi esegua la mia istruzione?
Con l'uso "diretto" di JOptionPane devi usare getValue() di JOptionPane per sapere quale opzione ha scelto l'utente.
getValue() può restituire:
- null se l'utente ha chiuso la dialog (con il pulsantino "X")
- un Integer con il valore della opzione scelta (es. JOptionPane.YES_OPTION o JOptionPane.NO_OPTION)


P.S. dopo setVisible(true) è bene fare un dispose()
P.S.2: dai anche una "sbirciata" al sorgente di JOptionPane, in particolare al metodo showOptionDialog .... ti illuminerà.