Il notice te l oda sicuramente quando non metti nessuno style giusto? al posto di quel semplice if devi mettere if(isset($_GET['style'])) ovvero controli se è settato style.
Per quanto riguarda il form: non saprei, ci deve essere qualche problema con tutti queli apici, usa l'echo che è meno confusionario:
Codice PHP:
<form> 
 Style:<select name="style">
 <?php
 foreach ($files as $file){
echo "<option value='".$file."' ";
if($file==$style){
echo "selected";
}
echo ">".$file."</option>";
}
 ?>
</select>
Adesso non so se la variabile $file si usi in questo modo in quanto non ho mai lavorato con i file, se non si usa quello puoi usare la funzione che visualizza il nome del file.


EDIT: ogni volta che scrivo c'è sempre qualcuno che risponde mentre sto rispondendo