Siccome lo script lo vai a recuperare da https://ajax.aspnetcdn.com, quel server imposta i cookies relativi. E' del tutto normale.
Se non vuoi avere i cookie di quel sito, devi caricare il jquery dal tuo server, tipo https://www.tuosito.it/js/jquery.min.s
Ovviamente devi avere il relativo file (jquery.min.js) nel percorso specificato (js)