Assolutamente installati l'antivirus ed il firewall.

Per l'antivirus, non hai bisogno di settare nulla.
(ricordati di aggiornarlo frequentemente... almeno ogni 15 giorni)

Per il firewall, quando userai il programma di peer2peer o il gioco on-line o la posta elettronica, ecc. ecc. ti chiederà lui se dare l'autorizzazione a questo programma/gioco di connettersi ad Internet oppure no.
Se gli dai l'autorizzazione, si apre la porta corrispondente al programma/gioco che quindi funzionerà.
Se gli neghi l'autorizzazione, la porta corrispondente al programma/gioco rimarrà chiusa, e non funzionerà.
Ovviamente le autorizzazioni possono essere date e revocate a piacimento dal pannello di controllo apposito, ZoneAlarm è abbastanza intuitivo, qui vedi il pannello di controllo di ZoneAlarm 2



Adesso, nelle ultime versioni, è un po' diverso ma il principio è lo stesso...
X blocchi il programma
V permetti al programma di connettersi
? ogni volta che il programma tenta di connettersi ti verrà chiesto se bloccarlo o dargli il permesso

In linea di massima, se il programma lo conosci, gli puoi dare tranquillamente il permesso, se ha un nome che non conosci o "sospetto" meglio bloccarlo...

Come software house per antivirus o firewall, alla fine sono tutte buone per un uso "domestico".