Copialo in System32.
In realta' non e' molto importante dove mettere la libreria... semplicemente va messo in un path riconosciuto da sistema. Quindi che sia in C:\ oppure in C:\window o ancora in C:\windows\system32 non fa differenza...

Domandina tecnica... dopo l'installazione di mysql (spero come servizio) hai riavviato la macchina?
E soprattutto... hai verificato che il servizio (se cosi' l'hai installato) sia partito?