nn proprio.
un proxy è un servizio fornito da un server, per MS ad esempio ISA per linux ad esempio squid.
non è indispensabile per la navigazione, anzi, in alcuni casi la rallenta.
io lo uso ad esempio per monitorare l'accesso http e ftp della mia rete verso internet, ed è possibile creare regole di navigazione per ogni macchina connessa o per ogni utente.
come ti ho già detto navighi benissimo senza proxy, e non tutti i provaider lo usano.