un rettangolo bianco?
Sei sicuro di avere la JVM installata? Fai una prova: vai su

www.java.com

e vedi se riesci a vedere la tazza di caffè sulla destra.

Se non la vedi potrebbe essere sintomo di una non corretta installazione. Clicka sul link di download e segui le istruzioni.

Se invece stai usando internet explorer e hai già visitato pagine con applet e tutto apparentemente funziona, allora potresti avere installata la JVM di Microsoft, che non è quella ufficiale (e di cui tra l'altro, se non sbaglio, è stata sospesa l'aggiornamento PRIMA dell'introduzione di swing, per cui una JApplet non verrà mai e poi mai caricata dalla virtual machine di microsoft). In questo caso la scelta sta a te: ho installi la nuova JVM, ufficiale e regolarmente patchata, quindi più sicura, oppure cambi browser e ci installi la JVM solo per quel browser.