IE o firefox la cosa è uguale, non esistono proxy http che funzionano con uno e non con l'altro. Il browser ovviamente deve essere impostato per usarlo.

Naturalmente i proxy HTTP, quelli che usualmente trovi nelle liste sulla rete, possono essere usati solo per usare il protocollo HTTP. Niente posta, niente irc, niente p2p.

Per questi puoi avere qualche possibilità usando i proxy SOCKS. Documentati e buona caccia, internet è piena di informazioni.

In ogni caso aspettati una lentezza di connessione esasperante, non credo il gioco valga la candela.