Il $PATH non c'entra.
Quello che vuoi fare invece e' fare in modo che il compilatore trovi la posizione degli headers e la posizione delle librerie statiche. Se, come immagino, usi gcc e/o derivati (g++,g77,gfortran ecc) devi fare

> gcc -I/path/to/include -L/path/to/lib programma.c ...


ove i puntini denotano le librerie che devi utilizzare.
Riporta tutti i sorgenti allo stato iniziale. Nel tuo caso dovresti
avere

>gcc -I/home/server -L/home/server/mysql/lib programma.c -lmysqlclient


La regola comuque è semplice. Se unisci la stringa nell'opzione di ricerca I (ovvero /home/server) con quella nei file headers
(ovvero mysql/mysql.h) devi ottenere il path assoluto del file
(quindi /home/server/mysql/mysql.h).

Se non usi gcc, studiati la documentazione. Comunque la lettera I per le directory di inclusioni e L per le librerie è diventato praticamente universale (per esempio su Windows e con Visual Studio, da linea di comando dovresti dare
>cl /IC:\path\to\include /LC:\path\to\lib programma.c
non molto diverso, vero?)