codice:
Dim HKCR As RegistryKey = Microsoft.Win32.Registry.ClassesRoot
HKCR.CreateSubKey(".ext").SetValue("", "extfile", RegistryValueKind.String)
HKCR.CreateSubKey("extfile\shell\open\command").SetValue("", Application.ExecutablePath + " ""%l"" ", RegistryValueKind.String)
Ovviamente sostituisci a ".ext" e a "extfile" l'estensione che vuoi realmente associare al tuo eseguibile e una qualche brevissima descrizione (senza spazi, mi raccomando); ad esempio se vuoi associare i file mp3 usa ".mp3" e, ad esempio, "mp3music".