ne abbiamo già parlato 
in linea di massima, se crei il menu in maniera dinamica e sai già quanti link ti servono, ti puoi avvalere dell'istruzione PHP_SELF e costruire un ciclo while. es:
codice:
$pagina = basename ($_SERVER["PHP_SELF"]); // rilevo il nome della pagina attiva
$nome = array ("link1", "link2", "link3"); // creao un array con i nomi che verranno visualizzati nella navigazione
$link = array ("link1.php", "link2.php", "link3.php"); // creo un altro array con i link corrispondenti ai nomi
$con = count($nome);// conta i valori array
$inc = 0;
while ($inc < $con)
{
if ($pagina == $link[$inc]) // Se la pagina selezionata corrisponde al nome
{
echo "<li id='selected'>" . $nome[$inc] . "\n";
}
else
{
echo "[*]" . $nome[$inc] . "\n";
}
$inc = $inc + 1;
}
?>
e quindi definire normalmente il css con le pseudoclassi dei link + lo stile per il li#selected

ps. spero di avere compreso bene la tua domanda