Ragazzi ho questo banalissimo ciclo FOR

Codice PHP:

for ($day = 01; $day <= 31; ++$day) {

echo "<option value='$day'>$day</option>";

} 
che mi stampa i numeri da 1 a 31, a me però serve che i numeri da 1 a 9 me li stampi con lo zero davanti ossia (01 - 02- 03 - 04 -05 -06 - 07 - 08 - 09 -10 -20 -31)

In rete non ho trovato nulla mi date una mano per cortesia?