Comincia con il semplificarla:
codice:
function SetCookie (name,value,expires,path,domain,secure)
{
document.cookie = name + "=" + value;
}
e vedi se così funziona. Se si, allora comincia ad aggiungere parti una dopo l'altra finchè non ti darà un errore.
Se non funziona nemmeno così vuol dire che hai un qualche meccanismo di protezione che lo impedisce, per esempio hai settato la privacy di IE su un valore molto alto...
Nota anche che devi avere installato PWS e stare guardando il file attraverso il server web http://localhost/ e non caricando direttamente il file...