Ecco il codice:
Private Sub lst_cliente_ColumnClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ColumnClickEventArgs) Handles lst_cliente.ColumnClick
Dim int_colonnaSelezionata As Integer = e.Column()
Me.lst_cliente.Columns(int_colonnaSelezionata).Lis tView.Sorting = SortOrder.Ascending
End Sub

ma non funziona!!